15.3 C
București
joi, 28 martie 2024
AcasăEconomieUrmătorul test de stres la nivelul UE va fi anul viitor

Următorul test de stres la nivelul UE va fi anul viitor

Acest test de stres vizează să ofere participanților la piața bancară o imagine de ansamblu asupra rezistenței instituțiilor financiare contra evoluțiilor negative ale pieței și să pună la încercare capitalul băncilor din Uniunea Europeană.

Exercițiul de testare a stresului din anul 2020 va fi foarte asemănător cu precedentul, din anul 2018. În comparație, unele aspecte de atunci au fost îmbunătățite, pe baza feedback-ului, însă metodologia de testare este asemănătoare.

Testul de stres se va desfășura pe un eșantion de bănci, care va acoperi aproximativ 70% din sectorul bancar din Zona Euro, din afara acesteia și din Norvegia (Spaţiul Economic European).

Băncile ar trebui să atingă un prag de active de 30 de miliarde de euro, în conformitate cu criteriile utilizate la includerea în eșantionul de bănci ce raportează datele.

„Testul de stres se va desfășura pe un eșantion de bănci care va acoperi aproximativ 70% din sectorul bancar din Zona Euro, din afara acesteia și din Norvegia.” Autoritarea Bancară Europeană

În România, vor fi vizate filialele următoarelor grupuri bancare europene sau globale: Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, BNP Paribas, Groupe Crédit Agricole, Société Générale SA, OTP Bank Nyrt, UniCredit Spa, Intesa Sanpaolo SpA şi ING Groep NV.

 

Scenariul de testare

Rezistența băncilor va fi testată, pe baza unui scenariu de bază macroeconomic și a unui scenariu negativ comun. Acesta va acoperi o perioadă de trei ani, anume 2020 – 2022, și se va baza pe cifrele cunoscute la sfârșitul anului acesta.

Băncile-eșantion ar trebui să respecte cadrul de reglementare aplicabil la 31 decembrie 2019.

Unele dintre cerințele de reglementare, pe care băncile ar trebui să le cunoască dinainte de începerea exercițiului, sunt definiţia revizuită a falimentului şi expunerea neperformantă.

Testul de stres se va concentra pe evaluarea modului în care nivelurile de solvabilitate ale băncilor sunt afectate de o varietate de factori de risc.

În timpul acestui test de stres anunţat, băncile sunt obligate să sublinieze un set comun de riscuri: riscul de credit (inclusiv securitizările), riscul de piaţă şi riscul operaţional (inclusiv riscul de conduită).

Cele mai citite

Casa Albă a reprogramat întâlnirea anulată de Netanyahu de la Washington

Decizia vine în contextul în care Karine Jean-Pierre, secretarul de presă al Casei Albe, a anunţat că premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a revenit asupra...

Reforma austerității, îmblânzită. Plafonări peste plafonări de la Guvern

După austeritatatea de anul trecut și cu un deficit bugetar la limită, Executivul face cadouri pentru români, iar angajații din companiile de stat pot...

Preşedintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, încă 60 de zile de control judiciar

Procurorii anticorupţie au prelungit cu încă 60 de zile măsura preventivă a controlului judiciar faţă de preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, au...
Ultima oră
Pe aceeași temă